A 发表论文情况：
1．基于非线性混沌动力学模型的宏观经济系统运行实证分析，数量经济技术经济研究，2004 (10)，CSSCI，独著．
2．基于DEA的商业银行效率实证研究，管理科学；2005(1)，CSSCI，独著．
3．中国股市收益率与波动性长期记忆效应的实证研究，统计与决策，2005(5)，CSSCI，独著．
4．上证指数收益率．波动性与成交量动态关系研究——基于日数据的非线性动力学实证分析 ，系统工程理论与实践，2005(7)，EI收录，第一作者．
5．基于时间序列的上海股市系统风险．流动性风险溢价实证研究，系统工程，2005(7)，第一作者．
6．上海股市收益率和波动性长记忆特征实证研究，金融研究，2005(11)，CSSCI，第一作者．
7．上海股市收益率．波动性和成交量周日历效应及长期记忆研究，西北农林科技大学学报（ 社会科学版），2006(1)，独著．
8．CAPM有效性检验的新方法——基于系统方程的检验，统计与决策，2006(9)，第一作者．
9．中国股市总流动性与资产定价关系实证研究，中国管理科学，2007（2），CSSCI，第一作者．
10．深圳股市时变Beta．条件CAPM实证研究，管理工程学报，2007（4），CSSCI，第一作者．
11．上海股市收益与流动性风险动态关系实证，哈尔滨工业大学学报，2009（4），第一作者．
12．基于DEA的大中型工业企业自主创新绩效评价，科技管理研究，2009（12下册），CSSCI，独著．
13．流动性与资产定价：研究综述，山东经济，2010（2），独著．
14．基于因子分析的企业自主创新能力评价研究，科技管理研究，2010（8），独著．
15．Liquidity Risk and Asset Pricing：A multivariate GARCH-in-mean Application，International Conference on E-Business and E-Government (ICEE2010)，2010.5.7-9，广州，EI收录。Proceedings of the International Conference on E-Business and E-Government, ICEE 2010，独著．
16．Chaotic Characteristics of the SSE Composite Index Time Series，The 1st International Conference on Management Science and Artificial Intelligence (MSAI 2010)，2010.11.4-6，河南焦作，EI收录。2010 International Conference on E-Product E-Service and E-Entertainment, ICEEE2010，独著．
17．Asset Pricing and Systematic Liquidity Risk: Empirical Evidence from the China Stock Market. International Conference on E-Business and E-Government (ICEE2011)，2011.5.7-9，上海，EI收录。Proceedings of the International Conference on E-Business and E-Government, ICEE 2011，第一作者．
18．三阶段DEA模型管理无效率估计注记，统计研究，2012，（04），CSSCI，独著。
19．特质波动率与横截面收益：基于Fama-French股票组合的检验，统计与决策。2013，（04），CSSCI，独著。
B 出版专著及教材情况：
1．专著，《流动性与资产定价：基于中国证券市场的研究》，北京：经济科学出版社，2009年5月，独著．
